hal-00347905, version 1
Semi-parametric estimation of shifts
Fabrice Gamboa 1, 2, 3Jean-Michel Loubes 3, 4, 5Elie Maza 3
(2007-12-12)
Abstract: We observe a large number of functions differing from each other only by a translation parameter. While the main pattern is unknown, we propose to estimate the shift parameters using $M$-estimators. Fourier transform enables to transform this statistical problem into a semi-parametric framework. We study the convergence of the estimator and provide its asymptotic behavior. Moreover, we use the method in the applied case of velocity curve forecasting.
- 1: GdR MASCOT-NUM ((Méthodes d'Analyse Stochastique des Codes et Traitements Numériques))
- CNRS : GDR3179
- 2: Laboratoire de Statistiques et Probabilités (LSProba)
- CNRS : UMR5583 – Université Paul Sabatier - Toulouse III – Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse
- 3: Institut de Mathématiques de Toulouse (IMT)
- Université Paul Sabatier - Toulouse III – Université Toulouse le Mirail - Toulouse II – Université des Sciences Sociales - Toulouse I – Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse – CNRS : UMR5219
- 4: Institut de Mathématiques et de Modélisation de Montpellier (I3M)
- CNRS : UMR5149 – Université Montpellier II - Sciences et Techniques du Languedoc
- 5: Laboratoire de Mathématiques d'Orsay (LM-Orsay)
- CNRS : UMR8628 – Université Paris XI - Paris Sud
- Domain : Mathematics/Statistics
- Comment : Published in at http://dx.doi.org/10.1214/07-EJS026 the Electronic Journal of Statistics (http://www.i-journals.org/ejs/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)
- hal-00347905, version 1
- http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00347905
- oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00347905
- From: Jean-Michel Loubes
- Submitted on: Wednesday, 17 December 2008 09:54:10
- Updated on: Wednesday, 17 December 2008 09:54:10
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