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hal-00761361, version 1

Spatial extreme quantile estimation using a weighted log-likelihood approach

Julie Carreau 1, Stéphane Girard () a2

Journal de la Société Française de Statistique 152, 3 (2011) 66-83

Résumé : We propose to estimate spatial extreme quantiles by a weighted log-likelihood approach. It is assumed that the conditional distribution of the variable of interest follows a generalized extreme-value distribution. The associated response surfaces are estimated thanks to the introduction of weights in the log-likelihood. These weights depend on the distance between the point of interest and the observations. The construction of a proper distance relies on the combination of a multidimensional scaling unfolding with a neural network regression. Our approach is illustrated both on simulated and real rainfall datasets.

  • Domaine : Mathématiques/Statistiques
    Statistiques/Théorie
 
  • hal-00761361, version 1
  • oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00761361
  • Contributeur : 
  • Soumis le : Jeudi 6 Décembre 2012, 10:21:12
  • Dernière modification le : Samedi 20 Juillet 2013, 18:07:31
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