L'étude du mécanisme des marchés à terme nécessite le recours aux outils de la modélisation des systèmes dynamiques. Dans la plupart des méthodes d'analyse de marché, la formation de prix se base sur l'hypothèse que l'histoire se répète en examinant les prix passés pour déterminer la direction du marché à terme. Dans ce travail, nous proposons une approche de modélisation et de résolution du phénomène de la génération des prix et des quantités à terme pour un producteur et un consommateur qui prend en considération le caractère dynamique du processus. Cette approche consiste à représenter le système par un réseau de neurones récurrent capable de réagir aux variations de l'offre et de la demande dans la fixation des prix et des quantités à terme.