Estimation par plug-in du taux d'entropie d'un processus markovien de sauts à espace d'état fini - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Estimation par plug-in du taux d'entropie d'un processus markovien de sauts à espace d'état fini

Résumé

L'entropie d'une loi à valeurs dans un ensemble fini est largement utilisée dans toutes les applications impliquant des variables aléatoires. L'équivalent naturel pour un processus aléatoire est son taux d'entropie, s'exprimant comme une fonction de la probabilité invariante et du générateur pour un processus markovien de sauts homogène, ergodique, à espace d'état fini. On construit un estimateur par plug-in de ce taux d'entropie dans le cas de l'observation d'une trajectoire du processsus sur une longue période de temps. On démontre que cet estimateur a de bonnes propriétés asymptotiques, il est convergent et asymptotiquement normal ; sa variance asymptotique est explicite dans la plupart des cas. Le cas des processus à deux états, particulièrement lié à l'étude de durées de vie ou de la fiabilité d'un système, fait l'objet d'une étude numérique détaillée.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

inria-00386587 , version 1 (22-05-2009)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386587 , version 1

Citer

Philippe Regnault. Estimation par plug-in du taux d'entropie d'un processus markovien de sauts à espace d'état fini. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386587⟩
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