Un modèle de dégradation basé sur un processus gamma et le mouvement brownien - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2009

Un modèle de dégradation basé sur un processus gamma et le mouvement brownien

Résumé

Une nouvelle approche est proposée pour décrire la dégradation d'un système. Cette approche consiste à considérer la dégradation $(D_t)_{t \geq 0}$ comme la somme d'un processus gamma $(Y_t)_{t \geq 0}$ et d'un mouvement brownien $(B_t)_{t \geq 0}$, indépendant de $(Y_t)_{t \geq 0}$, multiplié par une constante $\tau \in \R$. On suppose que le processus gamma $(Y_t)_{t\geq 0}$ est stationnaire. Pour $n$ trajectoires indépendantes observées à des instants $t_j = jT/N$ pour $j \in \left\lbrace 1,\ldots, N\right\rbrace$, on estime les paramètres du modèle de dégradation par la méthode des moments. Ensuite, on étudie le comportement asymptotique des estimateurs.
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Dates et versions

inria-00386711 , version 1 (22-05-2009)

Identifiants

  • HAL Id : inria-00386711 , version 1

Citer

Laurent Bordes, Christian Paroissin, Ali Salami. Un modèle de dégradation basé sur un processus gamma et le mouvement brownien. 41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux, 2009, Bordeaux, France, France. ⟨inria-00386711⟩
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