Un modèle de dégradation basé sur un processus gamma et le mouvement brownien
Résumé
Une nouvelle approche est proposée pour décrire la dégradation d'un système. Cette approche consiste à considérer la dégradation $(D_t)_{t \geq 0}$ comme la somme d'un processus gamma $(Y_t)_{t \geq 0}$ et d'un mouvement brownien $(B_t)_{t \geq 0}$, indépendant de $(Y_t)_{t \geq 0}$, multiplié par une constante $\tau \in \R$. On suppose que le processus gamma $(Y_t)_{t\geq 0}$ est stationnaire. Pour $n$ trajectoires indépendantes observées à des instants $t_j = jT/N$ pour $j \in \left\lbrace 1,\ldots, N\right\rbrace$, on estime les paramètres du modèle de dégradation par la méthode des moments. Ensuite, on étudie le comportement asymptotique des estimateurs.
Domaines
Statistiques [math.ST]
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