A model-free approach to delta hedging

Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2010

(1, 2) , (2, 3)

1
2
3

Michel Fliess

Cédric Join

Centre de Recherche en Automatique de Nancy

See http://hal.inria.fr/inria-00479824/en/ for a slightly more elaborate version.

Delta hedging trends quick fluctuations abrupt changes jumps tracking control model-free control

Finance quantitative [q-fin.CP] Gestion des risques [q-fin.RM] Ingénierie, finance et science [cs.CE] Automatique Traitement du signal et de l'image [eess.SP] Optimisation et contrôle [math.OC] Traitement du signal et de l'image [eess.SP]

Fichier principal

Hedging1.pdf (180.3 Ko)

Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

https://inria.hal.science/inria-00457222

Soumis le : mardi 16 février 2010-18:14:36

Dernière modification le : lundi 8 avril 2024-10:52:01

Archivage à long terme le : vendredi 18 juin 2010-18:24:37

inria-00457222 , version 1 (16-02-2010)

Michel Fliess, Cédric Join. A model-free approach to delta hedging. [Research Report] 2010. ⟨inria-00457222⟩

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