Détection de rupture dans un modèle exponentiel

Olivier Lopez; Vladimir Spokoiny

inria-00494806, version 1

Détection de rupture dans un modèle exponentiel

Olivier Lopez ^{1, 2, 3, 4}, Vladimir Spokoiny ⁵

42èmes Journées de Statistique (2010) nc

Résumé : Nous considérons un modèle de rupture sur le paramètre d'un modèle exponentiel, qui est estimé par maximum de vraisemblance. Grâce à de nouvelles bornes exponentielles, nous obtenons des résultats à distance finie sur la qualité d'estimation de l'instant de rupture ainsi que de son amplitude.

1 : Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée (LSTA)
Université Pierre et Marie Curie (UPMC) - Paris VI
2 : Physique des géomatériaux (PG)
IPG PARIS – CNRS : UMR7046
3 : Laboratoire de physique des lasers (LPL)
CNRS : UMR7538 – Université Paris XIII - Paris Nord
4 : Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST)
INSEE – École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique
5 : Weierstrass Institute and Humboldt University
Weierstrass Institute and Humboldt University

inria-00494806, version 1
http://hal.inria.fr/inria-00494806
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Contributeur : Conférence Sfds-Hal <>
Déposé pour le compte de : Martine COURBIN <>
Soumis le : Jeudi 24 Juin 2010, 08:59:02
Dernière modification le : Lundi 13 Mai 2013, 11:29:18

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