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inria-00494807, version 1

Inférence statistique dans des modèles de moments conditionnels en présence de censure

Pascal Lavergne 12, Olivier Lopez 3456, Valentin Patilea 78

42èmes Journées de Statistique (2010) nc

Résumé : Une large littérature statistique, biostatistique, économétrique, ... étudie l'inférence statistique (estimation et tests) dans des modèles semi paramétriques définis par des moments conditionnels lorsque les données sont censurées. La régression paramétrique classique ou quantile en présence d'une censure à droite sur la variable à expliquer sont des exemples de référence. Nous proposons une nouvelle classe d'estimateurs pour des modèles définis par l'espérance conditionnelle d'une fonction connue dépendante de vecteurs observés $Y$ et $X$ et d'un paramètre inconnu $\theta$, sachant le vecteur aléatoire $X$, lorsque les observations $Y$ sont soumises à un mécanisme de censure. L'estimateur proposé minimise une distance pondérée à l'aide d'un noyau et des poids qui prennent en compte la censure. Les résultats théoriques sont obtenus uniformément par rapport à la fenêtre du noyau et sous de conditions générales sur le mécanisme de censure. Plusieurs exemples de mécanismes de censure sont proposés.

  • Domaine : Mathématiques/Statistiques
    Statistiques/Théorie
 
  • inria-00494807, version 1
  • oai:hal.inria.fr:inria-00494807
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  • Soumis le : Jeudi 24 Juin 2010, 08:59:03
  • Dernière modification le : Lundi 13 Mai 2013, 11:30:06
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