Inférence statistique dans des modèles de moments conditionnels en présence de censure

Pascal Lavergne; Olivier Lopez; Valentin Patilea

inria-00494807, version 1

Inférence statistique dans des modèles de moments conditionnels en présence de censure

Pascal Lavergne ^1, 2, Olivier Lopez ^{3, 4, 5, 6}, Valentin Patilea ^7, 8

42èmes Journées de Statistique (2010) nc

Résumé : Une large littérature statistique, biostatistique, économétrique, ... étudie l'inférence statistique (estimation et tests) dans des modèles semi paramétriques définis par des moments conditionnels lorsque les données sont censurées. La régression paramétrique classique ou quantile en présence d'une censure à droite sur la variable à expliquer sont des exemples de référence. Nous proposons une nouvelle classe d'estimateurs pour des modèles définis par l'espérance conditionnelle d'une fonction connue dépendante de vecteurs observés $Y$ et $X$ et d'un paramètre inconnu $\theta$, sachant le vecteur aléatoire $X$, lorsque les observations $Y$ sont soumises à un mécanisme de censure. L'estimateur proposé minimise une distance pondérée à l'aide d'un noyau et des poids qui prennent en compte la censure. Les résultats théoriques sont obtenus uniformément par rapport à la fenêtre du noyau et sous de conditions générales sur le mécanisme de censure. Plusieurs exemples de mécanismes de censure sont proposés.

1 : Toulouse School of Economics (TSE)
Toulouse School of Economics
2 : Simon Fraser University (SFU.ca)
Simon Fraser University
3 : Laboratoire de Statistique Théorique et Appliquée (LSTA)
Université Pierre et Marie Curie [UPMC] - Paris VI
4 : Physique des géomatériaux (PG)
IPG PARIS – CNRS : UMR7046
5 : Laboratoire de physique des lasers (LPL)
CNRS : UMR7538 – Université Paris XIII - Paris Nord
6 : Centre de Recherche en Économie et Statistique (CREST)
INSEE – École Nationale de la Statistique et de l'Administration Économique
7 : Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)
CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne
8 : Institut National des Sciences Appliquées de Rennes (INSA Rennes)
Institut National des Sciences Appliquées (INSA) - Rennes

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Déposé pour le compte de : Martine COURBIN <>
Soumis le : Jeudi 24 Juin 2010, 08:59:03
Dernière modification le : Lundi 13 Mai 2013, 11:30:06

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