Grandes déviations précises pour un Ornstein Uhlenbeck Fractionnaire. - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Access content directly
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Grandes déviations précises pour un Ornstein Uhlenbeck Fractionnaire.

Abstract

Dans ce travail, on s'attache à obtenir un principe de grandes déviations précises pour l'énergie et l'estimateur du maximum de vraisemblance du paramètre de dérive d'un processus de Ornstein Ulhenbeck dirigé par un mouvement Brownien fractionnaire

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Statistics [math.ST] Statistics Theory [stat.TH]
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Submitted on : Monday, August 16, 2010-11:44:07 PM

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inria-00509875 , version 1 (16-08-2010)

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  • HAL Id : inria-00509875 , version 1

Cite

Nicolas Savy, Bernard Bercu, Laure Coutin. Grandes déviations précises pour un Ornstein Uhlenbeck Fractionnaire.. Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu, Aug 2010, Talence, France. ⟨inria-00509875⟩

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