inria-00510366, version 1
Heuristique de pente en sélection de modèles pour des M-estimateurs à contraste régulier
Journées MAS et Journée en l'honneur de Jacques Neveu (2010)
Résumé : Les procédures de sélection de modèles sont sensibles au choix des constantes dans les pénalités, choix qui se révèle souvent peu fondé en pratique, une sous-pénalisation pouvant dégrader considérablement la performance de l'algorithme associé.
- 1 : Institut de Recherche Mathématique de Rennes (IRMAR)
- CNRS : UMR6625 – Université de Rennes 1 – École normale supérieure de Cachan - ENS Cachan – Institut National des Sciences Appliquées (INSA) : - RENNES – Université de Rennes II - Haute Bretagne
- Collaboration : SESSION 22 : Sélection de modèles
- Domaine : Mathématiques/Statistiques
Statistiques/Théorie
- inria-00510366, version 1
- http://hal.inria.fr/inria-00510366
- oai:hal.inria.fr:inria-00510366
- Contributeur : Conférence Mas2010
- Soumis le : Mercredi 18 Août 2010, 11:24:31
- Dernière modification le : Jeudi 19 Août 2010, 15:56:43
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