21734 articles – 15570 Notices  [english version]

hal-00578550, version 3

Quantile-based optimization of Noisy Computer Experiments with Tunable Precision

Victor Picheny (, https://sites.google.com/site/victorpicheny/) 1, David Ginsbourger () 2, Yann Richet 3, Grégory Caplin 3

Résumé : This article addresses the issue of kriging-based optimization of stochastic simulators. Many of these simulators depend on factors that tune the level of precision of the response, the gain in accuracy being at a price of computational time. The contribution of this work is two-fold: firstly, we propose a quantile-based criterion for the sequential design of experiments, in the fashion of the classical Expected Improvement criterion, which allows an elegant treatment of heterogeneous response precisions. Secondly, we present a procedure for the allocation of the computational time given to each measurement, allowing a better distribution of the computational effort and increased efficiency. Finally, the optimization method is applied to an original application in nuclear criticality safety.

  • 1 :  Centre Européen de Recherche et de Formation Avancée en Calcul Scientifique (CERFACS)
  • CERFACS
  • 2 :  Institute of Mathematical Statistics and Actuarial Science [Bern] (IMSV)
  • University of Bern
  • 3 :  Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
  • Ministère de l'écologie de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire – Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi – Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Ministère de la Défense – Ministère de la santé
 
  • hal-00578550, version 3
  • http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00578550
  • oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00578550
  • Contributeur : Victor Picheny <>
  • Soumis le : Lundi 19 Mars 2012, 19:21:51
  • Dernière modification le : Lundi 19 Mars 2012, 19:25:27