hal-00706655, version 1

Representing the CGMY and Meixner Lévy processes as time changed Brownian motions

M. Yor ¹, D. Madan

Journal of Computational Finance 12, 1 (2008) 27-47

• 1:  Laboratoire de Probabilités et Modèles Aléatoires (LPMA)
• CNRS : UMR7599 – Université Pierre et Marie Curie [UPMC] - Paris VI – Université Paris VII - Paris Diderot

• Domain : Mathematics/Probability

• hal-00706655, version 1
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• oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00706655
• From: Philippe Macé <>
• Submitted on: Monday, 11 June 2012 11:49:53
• Updated on: Monday, 11 June 2012 11:49:53