inria-00386592, version 1
Régression bayésienne avec contraintes de régularité et de forme
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux (2009)
Abstract: On propose une méthode bayésienne de régression sous contraintes de régularité et de forme. On construit une loi priori qui charge les fonctions linéaires par morceaux. On montre que cette loi a priori peut être arbitrairement proche de la loi induite par l'addition d'un polynôme à coéfficients aléatoires et d'un mouvement brownien intégré $m-1$ fois. Ainsi, bien que linéaire par morceaux, la fonction de régression se comporte approximativement comme une fonction de classe $C^{m-1}$. La linéarité par morceaux permet d'introduire des contraintes de forme. L'estimateur choisi est le mode a posteriori. Il est calculé à partir d'un algorithme de type recuit simulé dont l'étape de proposition garantit la vérification de la contrainte de forme. Des simulations suivant la loi a posteriori sont obtenues grâce à un algorithme de type Metropolis-Hastings.
- 1:
- Domain : Mathematics/Statistics
- inria-00386592, version 1
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- Submitted on: Friday, 22 May 2009 09:04:21
- Updated on: Friday, 22 May 2009 13:28:27


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