tel-00308623, version 1
Evaluation des options et gestion des risques financiers par les réseaux de neurones et par les modèles à volatilité stochastique
Université Panthéon-Sorbonne - Paris I (2006-02-20), Marie Cottrell et Fathi Abid (Dir.)
Abstract: La thèse consiste à comparer des modèles d'évaluation d'options européennes, aussi bien au niveau de l'évaluation (Black & Scholes, réseaux de neurones, modèles à volatilité stochastique) , qu'au niveau de la gestion des risques (Black &Scholes et réseaux de
neurones), en se basant sur deux bases d'options européennes, sur l'indice CAC 40, cotées sur le MONEP: la première base est une base intraday s'étalant du mois de janvier 1998 au mois de juin 1998 et la seconde est journalière s'étalant du mois de janvier1997 au mois de décembre 1999). Après traitement, ces bases sont découpées par contrats et par classes, selon la parité et la durée de vie résiduelle.
- 1:
- CNRS : UMR8174 – Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
- 2:
- Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
- Domain : Mathematics
Humanities and Social Sciences/Economies and finances - Keywords : réseaux de neurones – calcul stochastique – évaluation d'options – gestion des risques
- tel-00308623, version 1
- http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00308623
- oai:tel.archives-ouvertes.fr:tel-00308623
- From:
- Submitted on: Thursday, 31 July 2008 12:21:11
- Updated on: Tuesday, 17 August 2010 16:28:59
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