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Reduced-bias estimator of the Proportional Hazard Premium for heavy-tailed distributions Deme E. H., Girard S., Guillou A. Insurance: Mathematics and Economics 52 (2013) 550--559 [hal-00763978 - version 1]

Uniform strong consistency of a frontier estimator using kernel regression on high order moments Girard S., Guillou A., Stupfler G. [hal-00764425 - version 1]

Estimating an endpoint with high order moments in the Weibull domain of attraction Girard S., Guillou A., Stupfler G. Statistics and Probability Letters 82 (2012) 2136-2144 [hal-00648435 - version 2]

Estimation de point terminal dans le domaine d'attraction de Weibull par une méthode des moments d'ordre élevé Stupfler G., Girard S., Guillou A. Dans 44èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique (2012) cdrom [hal-00801381 - version 1]

Estimation of extreme quantiles from heavy and light tailed distributions El Methni J., Gardes L., Girard S., Guillou A. Journal of Statistical Planning and Inference 142, 10 (2012) 2735-2747 [hal-00627964 - version 3]

Estimation of the parameters of a Markov-modulated loss process in insurance Guillou A., Loisel S., Stupfler G. [hal-00589696 - version 1]

Estimating the conditional tail index by integrating a kernel conditional quantile estimator Gardes L., Guillou A., Schorgen A. (21/03/2011) [inria-00578479 - version 1]

Estimation of a new parameter discriminating between Weibull tail-distributions and heavy-tailed distributions Girard S., El Methni J., Gardes L., Guillou A. Dans 7th International Conference on Extreme Value Analysis (2011) CDROM [hal-00764266 - version 1]

Estimation d'un paramètre de queue commun aux lois de type Weibull et au domaine d'attraction de Fréchet Girard S., Gardes L., Guillou A., El Methni J. Dans 43èmes Journées de Statistique organisées par la Société Française de Statistique (2011) CDROM [hal-00763152 - version 1]

Frontier estimation with kernel regression on high order moments Girard S., Guillou A., Stupfler G. [hal-00499369 - version 3]

Une méthode de folding pour des extrêmes multivariés avec application à l'estimation de la mesure de probabilité spectrale Guillou A., Naveau P., You A. Dans 42èmes Journées de Statistique (2010) [inria-00494782 - version 1]

Weibull tail-distributions revisited: a new look at some tail estimators Gardes L., Girard S., Guillou A. (07/12/2009) [hal-00340661 - version 4]

A unified statistical model for Pareto and Weibull tail distributions Gardes L., Girard S., Guillou A. Dans 6th International Conference on Extreme Value Analysis (2009) CDROM [hal-00761751 - version 1]

Return level bounds for discrete and continuous random variables Guillou A., Naveau P., Diebolt J., Ribereau P. test 18, 3 (2009) 584--604 [hal-00693461 - version 1]

A new estimation method for Weibull-type tails Dierckx G., Beirlant J., De Waal D., Guillou A. Journal Statistical Planning and Inference 139, 6 (2009) 1905-1920 [hal-00312759 - version 1]