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hal-00214306, version 1

Regenerative Block-Bootstrap Confidence Intervals for the Extremal Index

Patrice Bertail 1, Stephan Clemencon 2, Jessica Tressou () 3

Résumé : This paper is devoted to show how the regenerative block-bootstrap methodology (RBB), proved asymptotically valid in the case of sample means and U-statistics based on data drawn from a regenerative arkov chain X = {Xn}n in Bertail and Clemencon (2005, 2006b), may be successfully extended for onstructing confidence intervals for the extremal index of instantaneous functions {f(Xn)}n. Precisely, this boils down to applying the RBB procedure to the regenerative blocks estimator proposed in Bertail et al. (2007) for measuring the clustering tendency of high threshold exceedances. Asymptotic normality of this estimator is established, together with the asymptotic validity of the bootstrap distribution estimate, under mild stochastic stability assumptions. Eventually, a preliminary numerical experiment is presented, with the aim to empirically evaluate the capacity of the RBB for building accurate confidence intervals for the extremal index of the waiting process related to a M/M/1 queue.

  • 1 :  Modélisation aléatoire de Paris X (MODAL'X)
  • Université Paris X - Paris Ouest Nanterre La Défense
  • 2 :  Laboratoire Traitement et Communication de l'Information [Paris] (LTCI)
  • Télécom ParisTech – CNRS : UMR5141
  • 3 :  Méthodologies d'Analyse de Risque Alimentaire (MET@RISK)
  • Institut national de la recherche agronomique (INRA) : UR1204
  • Domaine : Mathématiques/Statistiques
    Statistiques/Théorie
  • Mots-clés : Atomic Markov chain – extremal index – regenerative block-bootstrap
  • Commentaire : Contribution to IWAP 2008 http://www.lmac.utc.fr/IWAP2008/
  • Versions disponibles :  v1 (24-01-2008) v2 (27-03-2008)
 
  • hal-00214306, version 1
  • oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00214306
  • Contributeur : 
  • Soumis le : Jeudi 24 Janvier 2008, 05:01:15
  • Dernière modification le : Jeudi 27 Mars 2008, 09:44:35