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hal-00407906, version 1

A survey of cross-validation procedures for model selection

Sylvain Arlot () 1, Alain Celisse () 2

Statistics Surveys 4 (2010) 40--79

Résumé : Used to estimate the risk of an estimator or to perform model selection, cross-validation is a widespread strategy because of its simplicity and its apparent universality. Many results exist on the model selection performances of cross-validation procedures. This survey intends to relate these results to the most recent advances of model selection theory, with a particular emphasis on distinguishing empirical statements from rigorous theoretical results. As a conclusion, guidelines are provided for choosing the best cross-validation procedure according to the particular features of the problem in hand.

  • 1 :  Laboratoire d'informatique de l'école normale supérieure (LIENS)
  • CNRS : UMR8548 – Ecole normale supérieure de Paris - ENS Paris
  • 2 :  Mathématiques et Informatique Appliquées (MIA)
  • Institut national de la recherche agronomique (INRA) : UMR0518 – AgroParisTech
  • Collaboration : ANR-09-JCJC-0027-01
  • Domaine : Mathématiques/Statistiques
    Statistiques/Autres
    Statistiques/Théorie
    Statistiques/Applications
    Statistiques/Méthodologie
  • Mots-clés : cross-validation – leave-one-out – model selection
  • Commentaire : Published in Statistics Surveys (2010) 4 – 40-79
 
  • hal-00407906, version 1
  • http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00407906
  • oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00407906
  • Contributeur : Alain Celisse <>
  • Soumis le : Lundi 27 Juillet 2009, 19:24:11
  • Dernière modification le : Jeudi 28 Juin 2012, 10:17:03