hal-00489321, version 1

Noisy Expected Improvement and on-line computation time allocation for the optimization of simulators with tunable fidelity

Victor Picheny () ¹, David Ginsbourger () ², Yann Richet ³

(04/06/2010)

• 1 :  Mathématiques Appliquées aux Systèmes - EA 4037 (MAS)
• http://www.mas.ecp.fr/
  Ecole Centrale Paris Grande Voie des Vignes 92295 Châtenay-Malabry France
• 2 :  Institute of Mathematical Statistics and Actuarial Science [Bern] (IMSV)
• http://www.imsv.unibe.ch
  University of Bern Institut für mathematische Statistik und Versicherungslehre Sidlerstrasse 5 and Alpeneggstrasse 22 CH-3012 Bern Suisse
• 3 :  Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN)
• http://www.irsn.org/
  Ministère de l'écologie de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire – Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi – Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – Ministère de la Défense – Ministère de la santé BP17 92262 Fontenay-aux-Roses Cedex France

Versions disponibles :  v1 (09-06-2010) v2 (23-06-2010)

Références bibliographiques

• Type de publication : Documents sans référence de publication (Preprint)
• Domaine : Mathématiques/Optimisation et contrôle
• Titre : Noisy Expected Improvement and on-line computation time allocation for the optimization of simulators with tunable fidelity
• Résumé : This article addresses the issue of kriging-based optimization of stochastic simulators. Many of these simulators depends on factors that tune the level of precision of the response, the gain in accuracy being at a price of computational time. The contribution of this work is two-fold: firstly, we propose a quantile-based criterion for the sequential choice of experiments, in the fashion of the classical Expected Improvement criterion, which allows a rigorous treatment of heterogeneous response precisions. Secondly, we present a procedure that allocates on-line the computational time given to each measurement, allowing a better distribution of the computational effort and increased efficiency. Finally, the optimization method is applied to an original application in nuclear criticality safety.
• Langue du texte
  intégral : Anglais
• Date de production,
  écriture : 04/06/2010
• Mots Clés : Noisy optimization – Kriging – Tunable fidelity

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• http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00489321
• oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00489321
• Contributeur : Victor Picheny <>
• Soumis le : Vendredi 4 Juin 2010, 14:30:07
• Dernière modification le : Mardi 22 Juin 2010, 14:16:59