hal-00569387, version 1

PARAMETER ESTIMATION FOR FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES: NON-ERGODIC CASE

Rachid Belfadli () ¹, Khalifa Es-Sebaiy () ², Youssef Ouknine () ³

(25/02/2011)

• 1 :  University Ibn Zohr
• 
  Polydisciplinary Faculty of Taroudant, University Ibn Zohr Polydisciplinary Faculty of Taroudant, University Ibn Zohr, Taroudant, Morocco Maroc
• 2 :  Institut de Mathématiques de Bourgogne (IMB)
• http://math.u-bourgogne.fr/IMB/
  CNRS : UMR5584 – Université de Bourgogne 9, avenue Alain Savary - B.P. 47 870 - 21078 Dijon Cedex - France France
• 3 :  Cadi Ayyad University
• 
  Cadi Ayyad University Maroc

Références bibliographiques

• Type de publication : Documents sans référence de publication (Preprint)
• Domaine : Mathématiques/Probabilités
• Titre : PARAMETER ESTIMATION FOR FRACTIONAL ORNSTEIN-UHLENBECK PROCESSES: NON-ERGODIC CASE
• Résumé : We consider the parameter estimation problem for the non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process defined as $dX_t=\theta X_tdt+dB_t,\ t\geq0$, with a parameter $\theta>0$, where $B$ is a fractional Brownian motion of Hurst index $H\in(\frac{1}{2},1)$. We study the consistency and the asymptotic distributions of the least squares estimator $\widehat{\theta}_t$ of $\theta$ based on the observation $\{X_s,\ s\in[0,t]\}$ as $t\rightarrow\infty$.
• Langue du texte
  intégral : Anglais
• Date de production,
  écriture : 25/02/2011
• Mots Clés : Parameter estimation – Non-ergodic fractional Ornstein-Uhlenbeck process – Young integral.
• Classification : 62F12, 60G18, 60G15.

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• http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00569387
• oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00569387
• Contributeur : Khalifa Es-Sebaiy <>
• Soumis le : Dimanche 27 Février 2011, 12:21:12
• Dernière modification le : Lundi 28 Février 2011, 08:22:42