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hal-00177875, version 1

Adaptive sequential estimation for ergodic diffusion processes in quadratic metric. Part 1: Sharp non-asymptotic oracle inequalities.

Leonid Galtchouk () 1, Sergey Pergamenshchikov 2

(09/10/2007)

Abstract: An adaptive nonparametric estimation procedure is constructed for the estimation problem of the drift coefficient in diffusion processes. A non-asymptotic oracle upper bound for the integral quadratic risk is obtained.

  • 1:  Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA)
  • CNRS : UMR7501 – Université Louis Pasteur - Strasbourg I
  • 2:  Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS)
  • CNRS : UMR6085 – Université de Rouen
  • Domain : Mathematics/Statistics
    Statistics/Statistics Theory
  • Keywords : Adaptive estimation – asymptotic bounds – efficient estimation – nonparametric estimation – non-asymptotic estimation – oracle inequality – Pinsker's constant
  • Comment : 34 pages
 
  • hal-00177875, version 1
  • http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00177875
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  • From: Leonid Galtchouk <>
  • Submitted on: Tuesday, 9 October 2007 15:10:56
  • Updated on: Wednesday, 10 October 2007 08:59:22