hal-00177875, version 1

Adaptive sequential estimation for ergodic diffusion processes in quadratic metric. Part 1: Sharp non-asymptotic oracle inequalities.

Leonid Galtchouk () ¹, Sergey Pergamenshchikov ²

(09/10/2007)

• 1 :  Institut de Recherche Mathématique Avancée (IRMA)
• http://www-irma.u-strasbg.fr/
  CNRS : UMR7501 – Université Louis Pasteur - Strasbourg I 7 rue René-Descartes, 67084 Strasbourg Cedex, France France
• 2 :  Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (LMRS)
• http://www.univ-rouen.fr/LMRS
  CNRS : UMR6085 – Université de Rouen France

Références bibliographiques

• Type de publication : Documents sans référence de publication (Preprint)
• Domaine :

  Mathématiques/Statistiques

  Statistiques/Théorie

• Titre : Adaptive sequential estimation for ergodic diffusion processes in quadratic metric. Part 1: Sharp non-asymptotic oracle inequalities.
• Résumé : An adaptive nonparametric estimation procedure is constructed for the estimation problem of the drift coefficient in diffusion processes. A non-asymptotic oracle upper bound for the integral quadratic risk is obtained.
• Langue du texte
  intégral : Anglais
• Date de production,
  écriture : 09/10/2007
• Mots Clés : Adaptive estimation – asymptotic bounds – efficient estimation – nonparametric estimation – non-asymptotic estimation – oracle inequality – Pinsker's constant
• Classification : AMS 2000 Subject Classification: 62G08; 62G05; 62G20
• Commentaire : 34 pages

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• oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00177875
• Contributeur : Leonid Galtchouk <>
• Soumis le : Mardi 9 Octobre 2007, 15:10:56
• Dernière modification le : Mercredi 10 Octobre 2007, 08:59:22