130 articles – 87 Notices  [english version]

hal-00624123, version 1

Multivariate MA($\infty$) processes with heavy tails and random coefficients

Shuyan Liu () 1, Johan Segers () 2

(2010-08-22)

Résumé : Many interesting processes share the property of multivariate regular variation. This property is equivalent to existence of the tail process introduced by B. Basrak and J. Segers \cite{Basrak09} to describe the asymptotic behavior for the extreme values of a regularly varying time series. We apply this theory to multivariate MA($\infty$) processes with random coefficients.

  • 1 :  Statistique, Analyse et Modélisation Multidisciplinaire (SAmos-Marin Mersenne) (SAMM)
  • Université Paris I - Panthéon-Sorbonne
  • 2 :  Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles (ISBA)
  • Université Catholique de Louvain (UCL) - Belgique
  • Collaboration : Research supported by IAP research network grant nr. P6/03 of the Belgian government (Belgian Science Policy).
  • Domaine : Mathématiques/Statistiques
    Statistiques/Théorie
  • Mots-clés : extremes – heavy tails – regular variation – tail process
 
  • hal-00624123, version 1
  • http://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00624123
  • oai:hal.archives-ouvertes.fr:hal-00624123
  • Contributeur : Shuyan Liu <>
  • Soumis le : Jeudi 15 Septembre 2011, 17:46:27
  • Dernière modification le : Vendredi 16 Septembre 2011, 08:44:22