inria-00386696, version 1
Principe de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel
41èmes Journées de Statistique, SFdS, Bordeaux (2009)
Abstract: Considérant un cadre non paramétrique, nous établissons des résultats de grandes déviations précises pour le processus empirique conditionnel. En d'autres termes, nous donnons des développements complets des queues de probabilités. Pour prouver ceux-ci, nous nous servons d'un développement d'Edgeworth obtenu par une condition de Cramer. Notre résultat est similaire à celui du théorème de Bahadur-Rao obtenu pour la moyenne empirique (Bahadur and Rao 1960).
- 1:
- CNRS : UMR5149 – Université Montpellier II - Sciences et techniques
- Domain : Mathematics/Statistics
- inria-00386696, version 1
- http://hal.inria.fr/inria-00386696
- oai:hal.inria.fr:inria-00386696
- From:
- Submitted for:
- Submitted on: Friday, 22 May 2009 09:13:35
- Updated on: Monday, 25 May 2009 07:02:57
Associated documents
Export