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Documents avec texte intégral

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Références bibliographiques

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Mots-clés

BSDE Diffusion process Hierarchical clustering Density in small time Group Lasso Cost of funding Convolution theorem Credit derivatives Gaussian Graphical Model False discovery rate Exchangeability Education et informatique Nouvelles technologies de l'information et de la communication Gram matrix Morrey spaces Model selection Competing risks Flow Group lasso Génomique/méthodes Variable selection Gap statistic Harmonic measure 76D05 Liquidity Allele B fraction Education Computer-assisted education Random time Counterparty risk Grande dimension Mixture model Navier-Stokes equations Lévy processes Multiple testing Excitability modulation Stochastic differential equation LAMN property Epigenetics High-dimensional covariates Survival analysis Cox's proportional hazards model Collateral Counting process Cost of capital Euler Scheme Chemotaxis Genome-wide association studies GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Education -- Data processing Funding Continuous time semi-Markov process Immersion Non-asymptotic oracle inequalities Epistasis Schauder estimates Parametrix Random walk in random environment Besov spaces Economy Genome evolution Affine processes Lasso Algorithms Wrong-way risk Fluctuating additive functional Lévy process Backward stochastic differential equation Concentration inequalities Déséquilibre de liaison Gene duplication Enlargement of filtration Stable process Genomics/methods Progressive enlargement of filtration Secondary 60H30 Goldenshluger and Lepski method Euler scheme Semi-parametric model Dynamic programming DNA copy number Didactique des mathématiques Segmentation Gap risk BSDE with oblique reflections Estimating functions Dirichlet form Conditional hazard rate function Kernel estimation Maximum likelihood estimation Deregulation 91G40 Malliavin calculus for jump processes High Dimension and Sparsity EM algorithm Genome-wide association study P-values Blow-up Bifurcations Gradient Navier–Stokes equations Dirichlet forms

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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