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Mots-clés

Progressive enlargement Immersion Group Lasso Kernel estimation GABAergic and glutamatergic neurotransmissions Epistasis Integrated process 91G40 Local likelihood Structured output prediction Parametrix Non-asymptotic oracle inequality Affine processes Long-Term Care Insurance Mean field interaction Credit derivatives Random time Inference Collateral Stable Lévy process Random walk in random environment Screen and clean Penalized regression Gap risk Dynamic programming False discovery rate Diffusion process Mixture model Continuous time semi-Markov process Cost of funding Lévy process Enlargement of filtration Hölder regularity Parametric model Secondary 60H30 Goldenshluger and Lepski method Maximum Entropy Stochastic Correlation Piecewise deterministic Markov processes Wrong-way risk Oracle inequalities Progressive enlargement of filtration Stable process Stable L\'evy process Operator-valued kernel Maximum likelihood Navier-Stokes equations Mathematical finance Euler scheme Besov spaces Conditional hazard rate function Maximum likelihood estimation Funding Martingale problem Navier–Stokes equations Liquidity Mean Reverting Uniform Diffusion P-values Deregulation Stochastic control EM algorithm Excitability modulation Supermartingale measures Linear model Malliavin calculus for jump processes Mathematical Analysis Vector-valued RKHS Backward stochastic differential equation Output kernel regression Competing risks Price impact Semi-supervised learning BSDE Stochastic Volterra equations Lasso Euler Scheme Harmonic measure Semi-parametric model Gap statistic Morrey spaces Market incompleteness Neuron-astrocyte interactions Morrey-Campanato spaces Mean Reverting Uniform SDE Survival analysis Hierarchical clustering Economy Model selection Qualitative analysis of dynamical systems Optimal Control DNA copy number Indifference pricing Counting process Peacock Process Group lasso Neuronal hyperexcitability Martingale representation Bifurcations Cost of capital Segmentation Counterparty risk

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Présentation des activités

Le laboratoire poursuit des recherches dans le domaine de l'analyse, des probabilités et des statistiques, avec des applications orientées vers la finance, la génomique, et les sciences du vivant.

Thèmes de recherche

Équations aux Dérivées Partielles non linéaires :

  • Mécanique des fluides (Navier-Stokes, Euler, quasi-géostrophique),

  • Équations dispersives (ondes, Schrödinger), ̈

  • Biomathématiques (chemiotaxie, systèmes dynamiques),

  • Analyse fonctionnelle (espaces de Besov, de Morrey...).

Probabilités et Mathématiques Financières :

  • Modélisation du risque de crédit et de contre-partie, évaluation et couverture de produits dérivés,

  • Méthodes numériques et statistiques pour la finance,

  • Équations différentielles stochastiques et équations aux dérivées partielles stochastiques.

Statistique pour la génomique :

  • Tests multiples, sélection de modèles,

  • Apprentissage en grande dimension,

  • Statistique génétique,

  • Modèle d'évolution de séquences,

  • Gènes dupliqué

 

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