New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media

Antoine Lejay 1, 2 Sylvain Maire 2, 3
Abstract : We introduce new Monte Carlo simulation schemes for diffusions in a discontinuous media divided in subdomains with piecewise constant diffusivity. These schemes are higher order extensions of the usual schemes and take into account the two dimensional aspects of the diffusion at the interface between subdomains. This is achieved using either stochastic processes techniques or an approach based on finite differences. Numerical tests on elliptic, parabolic and eigenvalue problems involving an operator in divergence form show the efficiency of these new schemes.
Type de document :
Article dans une revue
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2013, 245 (97-116), 〈10.1016/j.cam.2012.12.013〉
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-00689581
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : vendredi 14 décembre 2012 - 15:14:36
Dernière modification le : mardi 16 octobre 2018 - 15:53:51
Document(s) archivé(s) le : dimanche 18 décembre 2016 - 02:00:18

Fichier

lejay_maire_v3.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

Citation

Antoine Lejay, Sylvain Maire. New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media. Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2013, 245 (97-116), 〈10.1016/j.cam.2012.12.013〉. 〈hal-00689581v4〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

867

Téléchargements de fichiers

323