New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media

Antoine Lejay 1, 2 Sylvain Maire 2, 3
1 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
2 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Abstract : We introduce new Monte Carlo simulation schemes for diffusions in a discontinuous media divided in subdomains with piecewise constant diffusivity. These schemes are higher order extensions of the usual schemes and take into account the two dimensional aspects of the diffusion at the interface between subdomains. This is achieved using either stochastic processes techniques or an approach based on finite differences. Numerical tests on elliptic, parabolic and eigenvalue problems involving an operator in divergence form show the efficiency of these new schemes.
Type de document :
Article dans une revue
Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2013
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-00689581
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : vendredi 14 décembre 2012 - 15:14:36
Dernière modification le : jeudi 18 janvier 2018 - 02:26:47
Document(s) archivé(s) le : dimanche 18 décembre 2016 - 02:00:18

Fichier

lejay_maire_v3.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00689581, version 4

Citation

Antoine Lejay, Sylvain Maire. New Monte Carlo schemes for simulating diffusions in discontinuous media. Journal of Computational and Applied Mathematics, Elsevier, 2013. 〈hal-00689581v4〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

630

Téléchargements de fichiers

243