BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures

Marie-Claire Quenez 1, 2 Agnès Sulem 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk handling
Inria Paris-Rocquencourt, UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech
Résumé : Les liens entre les EDSR et les mesures de risque dynamiques ont été largement étudiées dans le cas Brownien. On étudie dans ce papier le cas avec sauts. On étudie tout d'abord les propriétés des EDSR dirigées par un mouvement Brownien et une mesure de Poisson aléatoire : on prouve en particulier un théoréme de comparaison sous des hypothéses assez faibles qui généralise celui de Royer 2006. On donne ensuite des propriétés pour les mesures de risques dynamiques induites par les EDSR avec sauts. On établit un théoréme de représentation duale pour de telles mesures de risques dans le cas convexe. On étudie enfin un probléme d'optimisation robuste de mesure de risques associé au cas d'ambiguité de modéle.
Type de document :
Article dans une revue
Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (8), pp.3328-3357. <10.1016/j.spa.2013.02.016>
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : mardi 19 juin 2012 - 10:27:24
Dernière modification le : mercredi 12 octobre 2016 - 01:23:58
Document(s) archivé(s) le : jeudi 15 décembre 2016 - 16:18:16

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Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem. BSDEs with jumps, optimization and applications to dynamic risk measures. Stochastic Processes and their Applications, Elsevier, 2013, 123 (8), pp.3328-3357. <10.1016/j.spa.2013.02.016>. <hal-00709632>

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