Two methods of pruning Benders' cuts and their application to the management of a gas portfolio

Laurent Pfeiffer 1, 2 Romain Apparigliato 3 Sophie Auchapt 3
2 Commands - Control, Optimization, Models, Methods and Applications for Nonlinear Dynamical Systems
CMAP - Centre de Mathématiques Appliquées - Ecole Polytechnique, Inria Saclay - Ile de France, ENSTA ParisTech UMA - Unité de Mathématiques Appliquées, Univ. Paris-Saclay, ENSTA ParisTech - École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Polytechnique - X, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR7641
Résumé : Dans cet article, nous décrivons un problème de gestion d'un portefeuille gazier, résolu avec l'algorithme SDDP (Stochastic Dual Dynamic Programming). Nous présentons quelques améliorations de cette algorithme et nous nous concentrons sur des méthodes d'élagage des coupes de Benders, c'est-à-dire, des méthodes pour sélectionner les coupes les plus pertinentes parmi celles déjà calculées. Notre algorithme des territoires permet une sélection rapide et une grande réduction du nombre de coupes. Notre seconde méthode ne supprime que les coupes qui ne contribuent pas à l'approximation de la fonction valeur, à l'aide d'un test d'utilité. Nous présentons des résultats numériques.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-8133, INRIA. 2012, pp.23


https://hal.inria.fr/hal-00753578
Contributeur : Laurent Pfeiffer <>
Soumis le : lundi 19 novembre 2012 - 14:21:25
Dernière modification le : samedi 17 septembre 2016 - 01:36:56
Document(s) archivé(s) le : jeudi 21 février 2013 - 11:25:41

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  • HAL Id : hal-00753578, version 1

Citation

Laurent Pfeiffer, Romain Apparigliato, Sophie Auchapt. Two methods of pruning Benders' cuts and their application to the management of a gas portfolio. [Research Report] RR-8133, INRIA. 2012, pp.23. <hal-00753578>

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