Nous considérons le problème de l'approximation des valeurs et des équilibres d'un jeu semi-Markovien actualisé, en horizon infi ni avec des ensembles d'actions compacts, en présence d'incertitude sur plusieurs paramètres du modèle. Spécifi quement: d'une part nous étudions les approximations sur les probabilités de transition, sur le facteur d'actualisation et sur les coûts, quand l'espace d'états est un ensemble Borélien. D'autre part, nous étudions les approximations de l'ensemble d'états quand celui-ci est dénombrable. Nos résultats sont basés sur ceux de (SIAM J. Control and Optimization, 1996). Nous donnons des conditions sous lesquelles ces résultats peuvent être appliqués. Nous discutons aussi de l'application de telles approximations à des jeux en horizon fini, en relation avec la procédure de l'horizon roulant approchée, proposée dans Della Vecchia et al. (INRIA RR 8019, 2012).