Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Contrat/Projet) Année : 2009

Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance

Domaines

Probabilités [math.PR] Finance quantitative [q-fin.CP] Pricing [q-fin.PR]

Antoine Lejay  : Connectez-vous pour contacter le contributeur

https://inria.hal.science/hal-00768376

Soumis le : vendredi 21 décembre 2012-13:05:15

Dernière modification le : jeudi 4 avril 2024-03:09:37

Fichier non déposé

Dates et versions

hal-00768376 , version 1 (21-12-2012)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00768376 , version 1

Citer

Aymen Bergaoui, Madalina Deaconu, Mohamed Zied Ghazai, Ines Henrichi, Samuel Herrmann, et al.. Méthodes de réduction de variance originales et de simulation exacte de prix et de grecques en finance. [Contrat] 2009. ⟨hal-00768376⟩

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