Multistep Forecasting Non-Stationary Time Series using Wavelets and Kernel Smoothing

Mina Aminghafari Jean-Michel Poggi 1, 2
2 SELECT - Model selection in statistical learning
Inria Saclay - Ile de France, LMO - Laboratoire de Mathématiques d'Orsay, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR
Type de document :
Article dans une revue
Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis, 2012, 41 (3), pp.485-499
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https://hal.inria.fr/hal-00778125
Contributeur : Erwan Le Pennec <>
Soumis le : vendredi 18 janvier 2013 - 17:35:23
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:22:14

Identifiants

  • HAL Id : hal-00778125, version 1

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Citation

Mina Aminghafari, Jean-Michel Poggi. Multistep Forecasting Non-Stationary Time Series using Wavelets and Kernel Smoothing. Communications in Statistics - Theory and Methods, Taylor & Francis, 2012, 41 (3), pp.485-499. 〈hal-00778125〉

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