Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps

Marie-Claire Quenez 1, 2 Agnès Sulem 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk handling
Inria Paris-Rocquencourt, UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech
Résumé : On étudie le problème d'arrêt optimal de mesures de risque dynamiques représentées par des équations différentielles stochastiques (EDSR) avec sauts et sa relation avec des EDSR réfléchies. On prouve des théorèmes généraux d'existence, d'unicité et de comparaison pour ces équations dans le cas d'un obstacle càdlàg adapté. On montre que la fonction valeur de notre problème d'arrêt optimal est solution d'une EDSR réfléchie. L'existence d'un temps d'arrêt optimal est obtenu sous des conditions de régularité à gauche de l'obstacle. On étudie ensuite le problème d'arrêt optimal dans le cas d'ambiguité de modèle pour la mesure de risque.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-8211, INRIA. 2013, pp.27
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https://hal.inria.fr/hal-00780175
Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : lundi 28 janvier 2013 - 16:09:18
Dernière modification le : mardi 11 octobre 2016 - 15:20:22
Document(s) archivé(s) le : samedi 1 avril 2017 - 11:56:36

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  • HAL Id : hal-00780175, version 2

Citation

Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem. Reflected BSDEs and robust optimal stopping for dynamic risk measures with jumps. [Research Report] RR-8211, INRIA. 2013, pp.27. <hal-00780175v2>

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