Mesure de risques : calcul de la Value-at-Risk et application à la gestion de portefeuilles

Souhail Boukherouaa 1 Nicolas Champagnat 1, 2 Madalina Deaconu 1, 2 Antoine Lejay 1, 2
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Résumé : L'objectif de cette étude est d'étudier le comportement des rendements financiers afin de quan- tifier le risque lié aux actifs du marché. L'analyse des événements rares dans le marché nécessite l'utilisation des distributions à queue épaisse. Au vu des données du marché, les lois puissance s'avèrent systématiquement plus efficaces que la loi normale, et le plus souvent que les lois stables. Nous appliquons les outils statistiques adaptés aux lois puissance afin de mesurer la Value-at-Risk (VaR) et de proposer un indicateur pour la gestion de portefeuille.
Type de document :
Rapport
[Contrat] non spécifié. 2013, pp.77
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-00780460
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : jeudi 24 janvier 2013 - 09:04:44
Dernière modification le : mercredi 17 octobre 2018 - 11:40:10

Identifiants

  • HAL Id : hal-00780460, version 1

Collections

Citation

Souhail Boukherouaa, Nicolas Champagnat, Madalina Deaconu, Antoine Lejay. Mesure de risques : calcul de la Value-at-Risk et application à la gestion de portefeuilles. [Contrat] non spécifié. 2013, pp.77. 〈hal-00780460〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

956