Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities

Résumé : On étudie le lien entre les équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies avec sauts (EDSR réfléchies) et les inéquations variationnelles integro-différentielles (IVID). Dans un cadre markovien, on montre que la solution de l'EDSR réfléchie avec sauts correspond à l'unique solution de viscosité de l'IVID. On applique ces résultats à l'étude d'un problème d'arrêt optimal pour les mesures de risque dynamiques induites par des EDSR avec sauts.
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 24 janvier 2013 - 14:49:17
Dernière modification le : lundi 29 mai 2017 - 14:25:57
Document(s) archivé(s) le : jeudi 25 avril 2013 - 03:52:58

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Citation

Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem. Reflected backward stochastic differential equations with jumps and partial integro-differential variational inequalities. [Research Report] RR-8213, INRIA. 2013, pp.23. 〈hal-00780601〉

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