The snapping out Brownian motion

Antoine Lejay 1, 2
1 Probabilités et statistiques
IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine
2 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Abstract : We give a probabilistic representation of a one-dimensional diffusion, equation where the solution is discontinuous at 0 with a jump proportional to its flux. This kind of interface condition is usually seen as a semi-permeable barrier. For this, we use a process called here the snapping out Brownian motion, whose properties are studied. As this construction is motivated by applications, for example in brain imaging or in chemistry, a simulation scheme is also provided.
Type de document :
Article dans une revue
Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, 26 (3), pp.1727-1742. 〈10.1214/15-AAP1131〉
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https://hal.inria.fr/hal-00781447
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : lundi 3 août 2015 - 15:30:50
Dernière modification le : samedi 27 janvier 2018 - 01:31:49
Document(s) archivé(s) le : mercredi 26 avril 2017 - 08:22:32

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Antoine Lejay. The snapping out Brownian motion. Annals of Applied Probability, Institute of Mathematical Statistics (IMS), 2016, 26 (3), pp.1727-1742. 〈10.1214/15-AAP1131〉. 〈hal-00781447v4〉

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