Splitting techniques in rare event simulation

Pierre l'Ecuyer; François Le Gland; Pascal Lezaud; Bruno Tuffin

doi:10.1002/9780470745403.ch3

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Splitting techniques in rare event simulation

Pierre l'Ecuyer ¹ François Le Gland ² Pascal Lezaud ³ Bruno Tuffin ⁴

1 DIRO - Département d'Informatique et de Recherche Opérationnelle [Montreal]

2 ASPI - Applications of interacting particle systems to statistics

UR1 - Université de Rennes 1, Inria Rennes – Bretagne Atlantique , CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR6074

3 MAIAA - ENAC - Laboratoire de Mathématiques Appliquées, Informatique et Automatique pour l'Aérien

4 DIONYSOS - Dependability Interoperability and perfOrmance aNalYsiS Of networkS

IRISA-D2 - RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION ET SERVICES, Inria Rennes – Bretagne Atlantique

Pierre l'Ecuyer ¹ AuthorId : 411234

Author

François Le Gland ² AuthorId : 819954
Author

Pascal Lezaud ³ AuthorId : 1016535

Author Employer institution : Ecole Nationale de l'Aviation Civile IdHAL : pascal-lezaud IdRef : https://www.idref.fr/110417178 VIAF : https://viaf.org/viaf/200019202 ISNI : http://isni.org/isni/0000000431580378

Bruno Tuffin ⁴ AuthorId : 459143
Author

1 DIRO - Département d'Informatique et de Recherche Opérationnelle [Montreal] (Département d'Informatique et de recherche opérationnelle Université de Montréal Pavillon André-Aisenstadt CP 6128 succ Centre-Ville Montréal QC H3C 3J7 Canada - Canada) StructId : 25645

UdeM - Université de Montréal (2900 Boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, QC H3T 1J4 - Canada) StructId : 302452

2 ASPI - Applications of interacting particle systems to statistics (Campus de Beaulieu 35042 Rennes cedex - France) StructId : 2511

UR1 - Université de Rennes 1 (2 rue du Thabor - CS 46510 - 35065 Rennes cedex - France) StructId : 105160
- UNIV-RENNES - Université de Rennes (France) StructId : 528860
Inria Rennes – Bretagne Atlantique (Campus de beaulieu 35042 Rennes cedex - France) StructId : 419153
- Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Domaine de Voluceau Rocquencourt - BP 105 78153 Le Chesnay Cedex - France) StructId : 300009
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR6074 (France) StructId : 441569

3 MAIAA - ENAC - Laboratoire de Mathématiques Appliquées, Informatique et Automatique pour l'Aérien (ENAC 7 avenue Edouard Belin CS 54055 31055 TOULOUSE Cedex 4 FRANCE - France) StructId : 224856

ENAC - Ecole Nationale de l'Aviation Civile (7 avenue Edouard Belin CS 54005 31055 Toulouse cedex 4 - France) StructId : 380071

4 DIONYSOS - Dependability Interoperability and perfOrmance aNalYsiS Of networkS (Campus de Beaulieu 35042 Rennes cedex - France) StructId : 38419

IRISA-D2 - RÉSEAUX, TÉLÉCOMMUNICATION ET SERVICES (France) StructId : 419363
- IRISA - Institut de Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (Avenue du général Leclerc Campus de Beaulieu 35042 RENNES CEDEX - France) StructId : 105128
  - INSA Rennes - Institut National des Sciences Appliquées - Rennes (20, avenue des Buttes de Coësmes - CS 70839 - 35708 Rennes cedex 7 - France) StructId : 117606
    - INSA - Institut National des Sciences Appliquées (France) StructId : 301232
    - UNIV-RENNES - Université de Rennes (France) StructId : 528860
  - UBS - Université de Bretagne Sud (BP 92116 - 56321 Lorient cedex - France) StructId : 172265
  - CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique : UMR6074 (France) StructId : 441569
  - ENS Rennes - École normale supérieure - Rennes (Campus de Ker Lann - avenue Robert Schuman - 35170 Bruz - France) StructId : 247362
  - Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Domaine de Voluceau Rocquencourt - BP 105 78153 Le Chesnay Cedex - France) StructId : 300009
  - Télécom Bretagne (Technopôle Brest-Iroise CS 83818 29238 BREST Cedex 3 - France) StructId : 301262
  - UR1 - Université de Rennes 1 (2 rue du Thabor - CS 46510 - 35065 Rennes cedex - France) StructId : 105160
    - UNIV-RENNES - Université de Rennes (France) StructId : 528860
  - CentraleSupélec (3, rue Joliot Curie, Plateau de Moulon, 91192 GIF-SUR-YVETTE Cedex - France) StructId : 411575
Inria Rennes – Bretagne Atlantique (Campus de beaulieu 35042 Rennes cedex - France) StructId : 419153
- Inria - Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique (Domaine de Voluceau Rocquencourt - BP 105 78153 Le Chesnay Cedex - France) StructId : 300009

Résumé : No abstract

Document type :

Book sections

Domain :

Mathematics [math] / Probability [math.PR]

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https://hal.inria.fr/hal-00792998
Contributor : Anne Jaigu <>
Submitted on : Thursday, February 21, 2013 - 2:19:54 PM
Last modification on : Tuesday, October 20, 2020 - 10:32:04 AM

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HAL Id : hal-00792998, version 1
DOI : 10.1002/9780470745403.ch3

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Pierre l'Ecuyer, François Le Gland, Pascal Lezaud, Bruno Tuffin. Splitting techniques in rare event simulation. Rubino, Gerardo and Tuffin, Bruno. Rare Event Simulation using Monte Carlo Methods, John Wiley & Sons, pp.39-62, 2009, ⟨10.1002/9780470745403.ch3⟩. ⟨hal-00792998⟩

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