Estimation de quantiles extrêmes pour les lois à queue de type Weibull : une synthèse bibliographique

Laurent Gardes 1 Stephane Girard 2
1 IRMA - Institut de Recherche Mathématique Avancée
2 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
Résumé : Cet article est une synthèse bibliographique des méthodes d'estimation de quantiles extrêmes pour les lois à queue de type Weibull. Ces lois ont une fonction de survie qui décroit vers zéro à une vitesse exponentielle. Nous montrons comment cette problématique s'inscrit plus largement dans la théorie des valeurs extrêmes.
Mots-clés : Lois à queue de type Weibull Synthèse bibliographique
Type de document :
Article dans une revue
Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2013, 154 (2), pp.98-118
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https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00799249
Contributeur : Laurent Gardes <>
Soumis le : vendredi 5 avril 2013 - 18:21:19
Dernière modification le : mardi 6 mai 2014 - 11:22:31
Document(s) archivé(s) le : lundi 3 avril 2017 - 01:14:46

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Laurent Gardes, Stephane Girard. Estimation de quantiles extrêmes pour les lois à queue de type Weibull : une synthèse bibliographique. Journal de la Société Française de Statistique, Société Française de Statistique et Société Mathématique de France, 2013, 154 (2), pp.98-118. <hal-00799249v2>

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