Viabilist and tychastic approaches to guaranteed ALM problem
Résumé
This study reconsiders the problem of hedging a liability by a portfolio made of a riskless asset and an underlying.
Portail INRIA.HAL.SCIENCE Les publications, logiciels... des scientifiques Inria |
Estelle Bouzat : Connectez-vous pour contacter le contributeur
https://inria.hal.science/hal-00800178
Soumis le : mercredi 13 mars 2013-12:04:41
Dernière modification le : vendredi 24 mars 2023-14:52:56