A numerical algorithm for a class of BSDE via branching process

Abstract : We generalize the algorithm for semi-linear parabolic PDEs in Henry-Labordére \cite{Henry-Labordere_branching} to the non-Markovian case for a class of Backward SDEs (BSDEs). By simulating the branching process, the algorithm does not need any backward regression. To prove that the numerical algorithm converges to the solution of BSDEs, we use the notion of viscosity solution of path dependent PDEs introduced by Ekren, Keller, Touzi and Zhang \cite{EkrenKellerTouziZhang} and extended in Ekren, Touzi and Zhang \cite{EkrenTouziZhang1, EkrenTouziZhang2}.
Type de document :
Pré-publication, Document de travail
2013
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [19 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.inria.fr/hal-00817180
Contributeur : Nizar Touzi <>
Soumis le : mercredi 24 avril 2013 - 06:59:42
Dernière modification le : mercredi 14 novembre 2018 - 14:16:03
Document(s) archivé(s) le : lundi 3 avril 2017 - 09:05:35

Fichier

BSDE_MonteCarlo.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00817180, version 1

Collections

Citation

Pierre Henry-Labordere, Xiaolu Tan, Nizar Touzi. A numerical algorithm for a class of BSDE via branching process. 2013. 〈hal-00817180〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

426

Téléchargements de fichiers

87