A Robust Control Approach to Option Pricing: the Uniqueness Theorem

Pierre Bernhard 1 Naïma El Farouq 2
1 COMORE - Modeling and control of renewable resources
LOV - Laboratoire d'océanographie de Villefranche, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
2 Modèles et Algorithmes de l'Aide à la Décision
LIMOS - Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'optimisation des Systèmes
Abstract : We prove the missing uniqueness theorem which makes our probability-free theory of option pricing in the interval market model, essentially complete.
Type de document :
Communication dans un congrès
EPSRC Symposium Workshop on game theory for finance, social and biological sciences, 2010, Warwick, United Kingdom. 2010
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-00847276
Contributeur : Jean-Luc Gouzé <>
Soumis le : mardi 23 juillet 2013 - 11:22:22
Dernière modification le : mardi 29 mai 2018 - 12:50:49

Identifiants

  • HAL Id : hal-00847276, version 1

Citation

Pierre Bernhard, Naïma El Farouq. A Robust Control Approach to Option Pricing: the Uniqueness Theorem. EPSRC Symposium Workshop on game theory for finance, social and biological sciences, 2010, Warwick, United Kingdom. 2010. 〈hal-00847276〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

266