Deterministic minimax impulse control

Abstract : We prove the uniqueness of the viscosity solution of an Isaacs quasi-variational inequality arising in an impulse control minimax problem, motivated by an application in mathematical finance.
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Applied Mathematics and Optimization, Springer Verlag (Germany), 2010, 61, pp.353--378. 〈10.1007/s00245-009-9090-0〉
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https://hal.inria.fr/hal-00847284
Contributeur : Jean-Luc Gouzé <>
Soumis le : mardi 23 juillet 2013 - 11:22:43
Dernière modification le : vendredi 12 janvier 2018 - 01:54:52

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Naïma El Farouq, Guy Barles, Pierre Bernhard. Deterministic minimax impulse control. Applied Mathematics and Optimization, Springer Verlag (Germany), 2010, 61, pp.353--378. 〈10.1007/s00245-009-9090-0〉. 〈hal-00847284〉

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