Option pricing with zero lower bound of impulse cost

Naïma El Farouq 1 Pierre Bernhard 2
1 LIMOS - Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'optimisation des Systèmes
2 COMORE - Modeling and control of renewable resources
LOV - Laboratoire d'océanographie de Villefranche, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : no abstract
Document type :
Conference papers
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/hal-00847285
Contributor : Jean-Luc Gouzé <>
Submitted on : Tuesday, July 23, 2013 - 11:22:44 AM
Last modification on : Friday, April 5, 2019 - 8:14:29 PM

Identifiers

  • HAL Id : hal-00847285, version 1

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INRIA | INSMI | PRES_CLERMONT | LIMOS | UPMC | INSU | TDS-MACS | SIGMA-CLERMONT | SORBONNE-UNIVERSITE | LOV | SU-SCIENCES

Citation

Naïma El Farouq, Pierre Bernhard. Option pricing with zero lower bound of impulse cost. 14th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Banff, Canada, 2010, Banff, Alberta, Canada. ⟨hal-00847285⟩

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