Option pricing with zero lower bound of impulse cost

Naïma El Farouq 1 Pierre Bernhard 2
1 LIMOS - Laboratoire d'Informatique, de Modélisation et d'optimisation des Systèmes
2 COMORE - Modeling and control of renewable resources
LOV - Laboratoire d'océanographie de Villefranche, CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée
Résumé : no abstract
Type de document :
Communication dans un congrès
14th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Banff, Canada, 2010, Banff, Alberta, Canada. 2010
Liste complète des métadonnées
https://hal.inria.fr/hal-00847285
Contributeur : Jean-Luc Gouzé <>
Soumis le : mardi 23 juillet 2013 - 11:22:44
Dernière modification le : mardi 29 mai 2018 - 12:50:49

Identifiants

  • HAL Id : hal-00847285, version 1

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Citation

Naïma El Farouq, Pierre Bernhard. Option pricing with zero lower bound of impulse cost. 14th International Symposium on Dynamic Games and Applications, Banff, Canada, 2010, Banff, Alberta, Canada. 2010. 〈hal-00847285〉

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