Mesure de risque : détection du régime de crise et calcul de la Value-at-Risk

Khaled Salhi 1, 2
2 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Document type :
Master thesis
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https://hal.inria.fr/hal-00860614
Contributor : Antoine Lejay <>
Submitted on : Tuesday, September 10, 2013 - 5:44:51 PM
Last modification on : Saturday, January 27, 2018 - 1:30:54 AM

Identifiers

  • HAL Id : hal-00860614, version 1

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Khaled Salhi. Mesure de risque : détection du régime de crise et calcul de la Value-at-Risk. Probabilités [math.PR]. 2013. ⟨hal-00860614⟩

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