Double barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin games

Résumé : Nous étudions des équations différentielles stochastiques rétrogrades réfléchies (EDSR) à deux barrières avec sauts dans le cas où les barrières sont modélisées par des processus stochastiques càdlàg. Nous prouvons l'existence et l'unicité de la solution et nous démontrons que dans le cas où le driver est lipschitzien, la solution coincide avec la fonction valeur d'un jeu différentiel stochastique, qui peut s'écrire comme un jeu de Dynkin généralisé avec g- espérance. Grace à cette caractérisation, nous démontrons des théorèmes de comparaison et des estimations a priori. Dans le cas Markovien, nous étudions le lien avec des inéquations variationnelles intégro-différentielles à 2 obstacles
Type de document :
Rapport
[Research Report] RR-8381, INRIA. 2013
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https://hal.inria.fr/hal-00873688
Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : mercredi 16 octobre 2013 - 11:32:56
Dernière modification le : jeudi 9 février 2017 - 15:42:14
Document(s) archivé(s) le : vendredi 17 janvier 2014 - 04:38:39

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  • HAL Id : hal-00873688, version 1

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Roxana Dumitrescu, Marie-Claire Quenez, Agnès Sulem. Double barrier reflected BSDEs with jumps and generalized Dynkin games. [Research Report] RR-8381, INRIA. 2013. <hal-00873688>

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