Sensitivity of rough differential equations - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Pré-Publication, Document De Travail Année : 2015

Sensitivity of rough differential equations

Résumé

In the context of rough paths theory, we study the regularity of the Itô map with respect to the starting point, the coefficients and perturbation of the driving rough paths. In particular, we show that the Itô map is differentiable with a Hölder or Lipschitz continuous derivatives under general hypotheses. With respect to the current literature on the subject, our proof relies on perturbation of linear Rough Differential Equations, and the Hölder regularity of the Itô map is established.
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Origine : Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Dates et versions

hal-00875670 , version 1 (22-10-2013)
hal-00875670 , version 2 (06-03-2015)
hal-00875670 , version 3 (25-05-2016)
hal-00875670 , version 4 (14-10-2016)
hal-00875670 , version 5 (31-10-2017)
hal-00875670 , version 6 (12-12-2017)

Licence

Copyright (Tous droits réservés)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00875670 , version 2

Citer

Laure Coutin, Antoine Lejay. Sensitivity of rough differential equations. 2015. ⟨hal-00875670v2⟩
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