Estimation de mesures de risque pour des pluies extrêmes dans la région Cévennes-Vivarais

Jonathan El Methni 1 Stephane Girard 1 Laurent Gardes 2
1 MISTIS - Modelling and Inference of Complex and Structured Stochastic Systems
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, LJK - Laboratoire Jean Kuntzmann, INPG - Institut National Polytechnique de Grenoble
2 IRMA - Institut de Recherche Mathématique Avancée
Résumé : On dénombre de nombreuses mesures de risque dans la littérature dont la Value-at-Risk et la Conditional Tail Expectation. En termes statistiques, la Value-at-Risk est un quantile de la distribution de la variable aléatoire d'intérêt. En termes hydrologiques, la Value-at-Risk de la distribution des pluies est le niveau de retour. La Conditional Tail Expectation est la moyenne des précipitations plus élevées que la Value-at-Risk. On s'intéresse à l'estimation de ces mesures de risque dans le cas de pluies extrêmes modélisées par des lois à queues lourdes. Afin de prendre en compte les facteurs géographiques dans notre estimation on considèrera aussi ces mesures de risque en présence d'une covariable. On donnera les propriétés théoriques de nos estimateurs et on illustrera leurs comportements sur un jeu de données pluviométriques provenant de la région Cévennes-Vivarais.
Mots-clés : statistique des valeurs extrêmes. Mesure de risque lois à queues lourdes estimateurs à noyau statistique des valeurs extrêmes
Type de document :
Communication dans un congrès
Evénements extrêmes d'inondation : de l'étude de l'aléa à la gestion du risque pour les ouvrages hydrauliques, Nov 2013, Lyon, France. pp.CDROM, 2013
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Contributeur : Jonathan El Methni <>
Soumis le : lundi 18 novembre 2013 - 09:39:22
Dernière modification le : dimanche 14 septembre 2014 - 21:57:10
Document(s) archivé(s) le : mercredi 19 février 2014 - 04:32:51

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Jonathan El Methni, Stephane Girard, Laurent Gardes. Estimation de mesures de risque pour des pluies extrêmes dans la région Cévennes-Vivarais. Evénements extrêmes d'inondation : de l'étude de l'aléa à la gestion du risque pour les ouvrages hydrauliques, Nov 2013, Lyon, France. pp.CDROM, 2013. <hal-00905192>

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