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Conference papers
Estimation de mesures de risque pour des pluies extrêmes dans la région Cévennes-Vivarais
Résumé : On dénombre de nombreuses mesures de risque dans la littérature dont la Value-at-Risk et la Conditional Tail Expectation. En termes statistiques, la Value-at-Risk est un quantile de la distribution de la variable aléatoire d'intérêt. En termes hydrologiques, la Value-at-Risk de la distribution des pluies est le niveau de retour. La Conditional Tail Expectation est la moyenne des précipitations plus élevées que la Value-at-Risk. On s'intéresse à l'estimation de ces mesures de risque dans le cas de pluies extrêmes modélisées par des lois à queues lourdes. Afin de prendre en compte les facteurs géographiques dans notre estimation on considèrera aussi ces mesures de risque en présence d'une covariable. On donnera les propriétés théoriques de nos estimateurs et on illustrera leurs comportements sur un jeu de données pluviométriques provenant de la région Cévennes-Vivarais.
Cited literature [19 references]
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00905192
Contributor : Jonathan El Methni Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Monday, November 18, 2013 - 9:39:22 AM
Last modification on : Thursday, January 20, 2022 - 5:28:05 PM
Long-term archiving on: : Wednesday, February 19, 2014 - 4:32:51 AM
Contributor : Jonathan El Methni Connect in order to contact the contributor
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File
ElmethniGardesGirard.pdf
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