Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Transactions of the American Mathematical Society, Series B Année : 2017

Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift

Franco Flandoli
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 951480
Elena Issoglio
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 951481

Résumé

This paper investigates a time-dependent multidimensional stochastic differential equation with drift being a distribution in a suitable class of Sobolev spaces with negative derivation order. This is done through a careful analysis of the corresponding Kolmogorov equation whose coefficient is a distribution.
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Dates et versions

hal-00935399 , version 1 (23-01-2014)
hal-00935399 , version 2 (29-07-2015)

Identifiants

Citer

Franco Flandoli, Elena Issoglio, Francesco Russo. Multidimensional stochastic differential equations with distributional drift. Transactions of the American Mathematical Society, Series B, 2017, 369 (3), pp.1655-1688. ⟨10.1090/tran/6729⟩. ⟨hal-00935399v2⟩
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