Randomized pick-freeze for sparse Sobol indices estimation in high dimension

Abstract : This article investigates a new procedure to estimate the influence of each variable of a given function defined on a high-dimensional space. More precisely, we are concerned with describing a function of a large number $p$ of parameters that depends only on a small number $s$ of them. Our proposed method is an unconstrained $\ell_{1}$-minimization based on the Sobol's method. We prove that, with only $\mathcal O(s\log p)$ evaluations of $f$, one can find which are the relevant parameters.
Liste complète des métadonnées

Littérature citée [28 références]  Voir  Masquer  Télécharger

https://hal.inria.fr/hal-00962473
Contributeur : Alexandre Janon <>
Soumis le : vendredi 21 mars 2014 - 13:03:06
Dernière modification le : jeudi 11 janvier 2018 - 06:26:42
Document(s) archivé(s) le : samedi 21 juin 2014 - 11:15:38

Fichiers

ArticleRandomPF_2014_03_17.pdf
Fichiers produits par l'(les) auteur(s)

Identifiants

  • HAL Id : hal-00962473, version 1
  • ARXIV : 1403.5537

Collections

Citation

Yohann De Castro, Alexandre Janon. Randomized pick-freeze for sparse Sobol indices estimation in high dimension. [Research Report] 2014. 〈hal-00962473〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

671

Téléchargements de fichiers

167