Gestion du risque de portefeuille par la méthode des copules

Akram Bedoui 1
1 TOSCA - TO Simulate and CAlibrate stochastic models
CRISAM - Inria Sophia Antipolis - Méditerranée , IECL - Institut Élie Cartan de Lorraine : UMR7502
Résumé : Se déroulant dans le cadre de partenariat entre l'équipe de recherche Tosca et le milieu industriel, ce travail porte sur l'élaboration d'un modèle basé sur la théorie des copules pour résoudre le problème d'allocation des actifs ﰀnanciers dans un portefeuille du marché en tenant compte de la nature de dépendance entre les actifs. Une copule est une fonction de répartition multivariée qui sépare les distributions marginales de leur fonction de répartition jointe, évitant ainsi la recherche de cette dernière dont une formule explicite peut être parfois impossible à déterminer.
Type de document :
Mémoires d'étudiants -- Hal-inria+
Probabilités [math.PR]. 2014
Liste complète des métadonnées

https://hal.inria.fr/hal-01017716
Contributeur : Antoine Lejay <>
Soumis le : jeudi 3 juillet 2014 - 09:31:51
Dernière modification le : vendredi 12 janvier 2018 - 01:54:24

Identifiants

  • HAL Id : hal-01017716, version 1

Citation

Akram Bedoui. Gestion du risque de portefeuille par la méthode des copules. Probabilités [math.PR]. 2014. 〈hal-01017716〉

Partager

Métriques

Consultations de la notice

264