Viscosity methods for multiscale financial models with stochastic volatility

Abstract : Introduction on models Financial models and stochastic volatility, Gaussian or with jumps Fast stochastic volatility Part 1 Control systems with random parameters and multiple scales The Hamilton-Jacobi-Bellman approach to Singular Perturbations I Tools I Assumptions I A convergence result Applications to finance Part 2 Large deviations for small time to maturity: see also Daria Ghilli's poster tomorrow
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NETCO 2014, 2014, Tours, France
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Contributeur : Estelle Bouzat <>
Soumis le : mardi 15 juillet 2014 - 16:25:34
Dernière modification le : jeudi 14 juin 2018 - 10:54:02
Document(s) archivé(s) le : lundi 24 novembre 2014 - 12:11:10

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Martino Bardi, Annalisa Cesaroni, Daria Ghilli, Andrea Scotti. Viscosity methods for multiscale financial models with stochastic volatility. NETCO 2014, 2014, Tours, France. 〈hal-01024138〉

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