Risk minimization in financial markets modeled by Itô-Lévy processes

Bernt Øksendal 1 Agnès Sulem 2
2 MATHRISK - Mathematical Risk handling
Inria Paris-Rocquencourt, UPEM - Université Paris-Est Marne-la-Vallée, ENPC - École des Ponts ParisTech
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Afrika Mathematika, 2015, 26, pp.40. 〈10.1007/s13370-014-0248-9〉
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Contributeur : Martine Verneuille <>
Soumis le : jeudi 18 décembre 2014 - 13:15:54
Dernière modification le : mercredi 27 janvier 2016 - 17:39:19

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Bernt Øksendal, Agnès Sulem. Risk minimization in financial markets modeled by Itô-Lévy processes. Afrika Mathematika, 2015, 26, pp.40. 〈10.1007/s13370-014-0248-9〉. 〈hal-01096870〉

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